Сравнение GPIX с JELM
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. GPIX is passively managed, while JELM is actively managed. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам GPIX и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.64% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between GPIX and JELM is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. JELM — Ранг доходности на риск
GPIX
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPIX c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и JELM
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -0.69% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.35% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.21% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 3.67% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 3.67% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 3.67% | +10.09% |
Сравнение комиссий GPIX и JELM
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и JELM
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and JELM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Goldman Sachs Asset Management and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор