Сравнение GPIX с EMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).
GPIX и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и EMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | -1.92% | 11.90% | 0.06% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у EMDV с доходностью -1.92%.
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDV
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и EMDV
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.
Доходность на риск
GPIX vs. EMDV — Ранг доходности на риск
GPIX
EMDV
Сравнение GPIX c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 3.72 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.20 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и EMDV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и EMDV
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности EMDV в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.48% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и EMDV
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и EMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -39.20% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -7.48% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -17.40% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -13.52% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.24% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и EMDV
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.08%, в то время как у ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.42% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 8.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 11.95% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.39% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.28% | -4.21% |