Сравнение GPIX с CRF
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs 11.58% for CRF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 1.84%/yr for CRF.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и CRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -3.31%.
GPIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам GPIX и CRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -3.31% | 12.46% | 44.39% | 16.72% |
Correlation
The correlation between GPIX and CRF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between GPIX and CRF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. CRF — Ранг доходности на риск
GPIX
CRF
Сравнение GPIX c CRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | CRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.78 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 2.59 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и CRF
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и CRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -80.70% | +63.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -14.88% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -5.09% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -22.31% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 4.48% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и CRF
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.77%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.16% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 13.41% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 15.41% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 25.07% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 25.86% | -12.00% |
Сравнение комиссий GPIX и CRF
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и CRF
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности CRF в 19.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.63% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and CRF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRF has higher volatility (4.16%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs CRF's -80.70%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и CRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор