Сравнение GPIX с ARMW
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 2.19% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between GPIX and ARMW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов GPIX и ARMW
Секторы
GPIX
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
GPIX
ARMW
Финансовые услуги
GPIX
ARMW
-
Коммуникационные услуги
GPIX
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
GPIX
ARMW
-
Здравоохранение
GPIX
ARMW
-
Промышленность
GPIX
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
GPIX
ARMW
-
Энергетика
GPIX
ARMW
-
Коммунальные услуги
GPIX
ARMW
-
Недвижимость
GPIX
ARMW
-
Сырьевые материалы
GPIX
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GPIX
ARMW
Сравнение GPIX c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 4.96 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и ARMW
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -48.47% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -26.55% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 88.46% | -78.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 88.46% | -74.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 88.46% | -74.66% |
Сравнение комиссий GPIX и ARMW
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и ARMW
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and ARMW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 8.00% for GPIX.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор