PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с XLI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. GPIQ is actively managed, while XLI is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 24.12% for XLI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.90%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
1.47%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
24.12%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и XLI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%17.30%

Correlation

The correlation between GPIQ and XLI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between GPIQ and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и XLI

Секторы
GPIQ
XLI

Технологии

53.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%
90.7%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
XLI
4.0%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
XLI

-

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
XLI

-

Промышленность

GPIQ
2.9%
XLI
90.7%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
XLI
4.8%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
XLI

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
XLI

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
XLI

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

GPIQ vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.50

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.17

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.98

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

7.82

+7.05

GPIQ vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и XLI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-62.26%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-12.21%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.24%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-9.20%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.09%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и XLI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.42% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.22%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

13.59%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

16.17%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.55%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.04%

-2.32%

Сравнение комиссий GPIQ и XLI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и XLI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and XLI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to XLI (6.22%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs XLI's -62.26%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 24.12% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 1.16% for XLI.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.08% for XLI.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор