Сравнение GPIQ с QEW
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 20.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between GPIQ and QEW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
GPIQ
QEW
Сравнение GPIQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 9.75 | -7.96 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QEW
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -4.15% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.57% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.78% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.78% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.78% | +1.69% |
Сравнение комиссий GPIQ и QEW
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QEW
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and QEW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор