Сравнение GPIQ с QEW
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.05% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
Correlation
The correlation between GPIQ and QEW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
GPIQ
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPIQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QEW
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -5.87% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.04% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.11% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 20.39% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.39% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.39% | -2.51% |
Сравнение комиссий GPIQ и QEW
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QEW
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GPIQ and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор