Сравнение GPIQ с PLTR
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs -5.33% for PLTR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 10.13% |
Correlation
The correlation between GPIQ and PLTR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between GPIQ and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. PLTR — Ранг доходности на риск
GPIQ
PLTR
Сравнение GPIQ c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.14 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | -0.25 | +15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и PLTR
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -84.62% | +63.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -38.22% | +28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -38.22% | +35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -40.27% | +37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 21.23% | -18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и PLTR
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 17.16% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 38.32% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 50.83% | -36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 65.44% | -47.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 69.75% | -52.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и PLTR
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and PLTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs PLTR's -84.62%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор