Сравнение GPIQ с EGGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).
GPIQ и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и EGGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | -1.88% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у EGGY с доходностью -3.73%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и EGGY
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Доходность на риск
GPIQ vs. EGGY — Ранг доходности на риск
GPIQ
EGGY
Сравнение GPIQ c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.79 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.17 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.28 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.33 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.31 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и EGGY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и EGGY
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности EGGY в 33.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и EGGY
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и EGGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -18.34% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -18.34% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -13.84% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -5.55% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 7.06% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и EGGY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.75% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 22.37% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 28.28% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.19% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.19% | -9.45% |