PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с VGSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и VGSBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с ARINXGPINX с HOBIX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Сравнение комиссий GPINX и VGSBX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.

GPINX
Guidepath Income Fund
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Доходность на риск

GPINX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXVGSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.51

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.12

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

6.57

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.33

Корреляция

Корреляция между GPINX и VGSBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и VGSBX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VGSBX в 3.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и VGSBX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и VGSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-18.20%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.73%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-18.20%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.63%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.50%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и VGSBX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.72%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.03%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.90%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

7.86%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.20%

-0.97%