PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и TILVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с GPINXGPIGX с ACIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий GPIGX и TILVX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GPIGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.11

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между GPIGX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и TILVX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и TILVX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-60.05%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.79%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.00%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.83%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.32%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.51%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и TILVX

Текущая волатильность для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) составляет 3.58%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.32%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.76%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.82%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.65%

-3.74%