Сравнение GPIGX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIGX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 4.41% | 9.12% | 17.85% | 9.54% | -7.89% | 20.43% | 6.24% | 15.88% | -6.95% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.
GPIGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIGX и AUXFX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
GPIGX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
GPIGX
AUXFX
Сравнение GPIGX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIGX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.96 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIGX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GPIGX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и AUXFX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 14.23% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и AUXFX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIGX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -39.82% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -8.19% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -15.73% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -3.90% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.44% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.90% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и AUXFX
GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIGX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.37% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.55% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 12.14% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 12.22% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.20% | -1.29% |