PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPIGX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и AUXFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
AUXFX
Auxier Focus Fund
1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.


GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuidepathGrowth and Income Fund

Auxier Focus Fund

Сравнение комиссий GPIGX и AUXFX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.


Доходность на риск

GPIGX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPIGXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.96

-1.29

GPIGX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPIGXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между GPIGX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и AUXFX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности AUXFX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund
2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и AUXFX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и AUXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPIGXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-39.82%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.19%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-15.73%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.90%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.44%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.90%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и AUXFX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPIGXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.37%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.55%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.14%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

12.22%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.20%

-1.29%