Сравнение GPIFX с JHAIX
GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) and JHAIX (JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GPIFX returned 2.78%/yr vs 3.01%/yr for JHAIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GPIFX charges 0.50%/yr vs 1.26%/yr for JHAIX.
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и JHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям JHAIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.01% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.78%
JHAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам GPIFX и JHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.20% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 1.49% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
Correlation
The correlation between GPIFX and JHAIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.34 |
Over the past year, GPIFX and JHAIX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIFX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
JHAIX
Сравнение GPIFX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | JHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.10 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.60 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 1.77 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.52 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и JHAIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и JHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIFX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -10.61% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -7.24% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -7.24% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -10.61% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -10.61% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.18% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.70% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.43% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и JHAIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 0.77%, в то время как у JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIFX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.49% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 6.24% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 8.22% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 7.19% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.51% | -1.19% |
Сравнение комиссий GPIFX и JHAIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и JHAIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.56% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
GPIFX and JHAIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHAIX has higher volatility (2.49%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, GPIFX dropped -16.72% vs JHAIX's -10.61%.
GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIFX и JHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор