Сравнение GPIFX с JHAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и JHAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и JHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPIFX имеют среднегодовую доходность 2.69%, а акции JHAIX немного отстают с 2.59%.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и JHAIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.
Доходность на риск
GPIFX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
JHAIX
Сравнение GPIFX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | JHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.04 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.00 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.03 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 0.09 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.04 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и JHAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и JHAIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и JHAIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и JHAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -10.61% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.24% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -10.61% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -10.61% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.88% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.69% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.13% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и JHAIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.60% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 6.13% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 8.64% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 7.04% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.41% | -1.09% |