Сравнение GPIFX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.00% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и AQRIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
GPIFX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
AQRIX
Сравнение GPIFX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.31 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.77 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 7.30 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и AQRIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и AQRIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и AQRIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -19.37% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -9.52% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -19.37% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -19.37% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.14% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.86% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.24% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и AQRIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.72% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 7.83% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 12.04% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 10.64% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 9.76% | -4.44% |