Сравнение GPICX с STBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и STBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и STBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у STBCX с доходностью -0.35%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и STBCX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии STBCX в 0.97%.
Доходность на риск
GPICX vs. STBCX — Ранг доходности на риск
GPICX
STBCX
Сравнение GPICX c STBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | STBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.67 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.81 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.41 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.87 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 11.04 | +21.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.67 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.72 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.80 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и STBCX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и STBCX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью STBCX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и STBCX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки STBCX в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и STBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -9.27% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.35% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -8.08% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.10% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.01% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.35% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и STBCX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.60% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.28% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.07% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.25% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.03% | -0.96% |