Сравнение GPICX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и DBLSX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
GPICX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
GPICX
DBLSX
Сравнение GPICX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 3.25 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 5.01 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.89 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.13 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 24.44 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 2.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.05 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и DBLSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и DBLSX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и DBLSX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -57.22% | +54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.83% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -4.71% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -45.55% | +45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -31.35% | +30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.17% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и DBLSX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.55% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.86% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.28% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.38% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 63.98% | -62.91% |