Сравнение GPGOX с VTWAX
GPGOX (Grandeur Peak Global Opportunities Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GPGOX returned -2.63%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GPGOX charges 1.54%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности GPGOX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGOX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.
GPGOX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 8.11%
VTWAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPGOX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 10.50% | 8.59% | -10.10% | 16.25% | -33.55% | 21.59% | 44.61% | 20.08% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.65% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between GPGOX and VTWAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between GPGOX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGOX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
GPGOX
VTWAX
Сравнение GPGOX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGOX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.06 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.70 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGOX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GPGOX и VTWAX
Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGOX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -34.20% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.64% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -16.43% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -26.40% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -0.44% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -5.30% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.15% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGOX и VTWAX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGOX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.56% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.84% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.39% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.71% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.19% | -1.16% |
Сравнение комиссий GPGOX и VTWAX
GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGOX и VTWAX
Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VTWAX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 4.59% | 5.08% | 1.54% | 0.43% | 1.70% | 19.69% | 7.51% | 5.55% | 11.23% | 5.50% | 0.12% | 8.28% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPGOX and VTWAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGOX has higher volatility (4.34%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GPGOX dropped -43.46% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGOX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор