Сравнение GPGOX с GPGCX
GPGOX (Grandeur Peak Global Opportunities Fund) and GPGCX (Grandeur Peak Global Contrarian Fund) are both Global Equities funds from Grandeur Peak Funds. Over the past 5 years, GPGOX returned -2.63%/yr vs 9.50%/yr for GPGCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPGOX charges 1.54%/yr vs 1.35%/yr for GPGCX.
Доходность
Сравнение доходности GPGOX и GPGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGOX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у GPGCX с доходностью 8.05%.
GPGOX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 8.11%
GPGCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPGOX и GPGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 10.50% | 8.59% | -10.10% | 16.25% | -33.55% | 21.59% | 44.61% | 10.42% |
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 8.05% | 20.03% | 14.97% | 21.28% | -14.60% | 20.00% | 24.99% | 9.60% |
Correlation
The correlation between GPGOX and GPGCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between GPGOX and GPGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGOX vs. GPGCX — Ранг доходности на риск
GPGOX
GPGCX
Сравнение GPGOX c GPGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGOX | GPGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.56 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 5.33 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGOX | GPGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.66 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GPGOX и GPGCX
Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки GPGCX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и GPGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGOX | GPGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -37.17% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.17% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -16.46% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -25.70% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -0.77% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -6.26% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGOX и GPGCX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеют волатильность 4.34% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGOX | GPGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.20% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.16% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.10% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.42% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.17% | +0.86% |
Сравнение комиссий GPGOX и GPGCX
GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GPGCX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGOX и GPGCX
Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности GPGCX в 14.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 14.49% | 15.65% | 7.19% | 1.92% | 2.98% | 5.88% | 1.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 4.59% | 5.08% | 1.54% | 0.43% | 1.70% | 19.69% | 7.51% | 5.55% | 11.23% | 5.50% | 0.12% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GPGOX and GPGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPGOX has higher volatility (4.34%) compared to GPGCX (4.20%). In terms of maximum drawdown, GPGOX dropped -43.46% vs GPGCX's -37.17%.
GPGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGOX и GPGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор