PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGOX с GPEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGOX с GPEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX).

GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGOX и GPEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGOX и GPEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		-5.54%8.59%-10.10%16.25%-33.55%21.59%44.61%31.15%-17.95%32.53%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%

Доходность по периодам

С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у GPEOX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции GPGOX превзошли акции GPEOX по среднегодовой доходности: 6.64% против 5.14% соответственно.

GPGOX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.44%
1 год
9.15%
3 года*
0.61%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
6.64%

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Opportunities Fund

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с GPGOX:
GPGOX с TQQQGPGOX с GPGCXGPGOX с GPROXGPGOX с GISOXGPGOX с GGSOXGPGOX с GPMCXGPGOX с GCCHX
Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGCXGPEOX с GISOX

Сравнение комиссий GPGOX и GPEOX

GPGOX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии GPEOX в 1.68%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund

Доходность на риск

GPGOX vs. GPEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGOX
Ранг доходности на риск GPGOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGOX c GPEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGOXGPEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.87

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.15

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

3.58

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGOX vs. GPEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GPEOX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGOX и GPEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGOXGPEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между GPGOX и GPEOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGOX и GPEOX

Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности GPEOX в 25.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		5.37%5.08%1.54%0.43%1.70%19.69%7.51%5.55%11.23%5.50%0.12%8.28%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%

Просадки

Сравнение просадок GPGOX и GPEOX

Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки GPEOX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и GPEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGOXGPEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-35.84%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.79%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-35.84%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-35.84%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-18.94%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-13.26%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.47%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGOX и GPEOX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) составляет 7.27%, в то время как у Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGOXGPEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.29%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

12.04%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.25%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.02%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.27%

+2.59%