PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGOX с GPEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPGOX с GPEOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPGOX (Grandeur Peak Global Opportunities Fund) and GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - GPGOX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPGOX returned 8.13%/yr vs 6.47%/yr for GPEOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPGOX charges 1.54%/yr vs 1.68%/yr for GPEOX.

Доходность

Сравнение доходности GPGOX и GPEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPGOX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у GPEOX с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции GPGOX превзошли акции GPEOX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.47% соответственно.

GPGOX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.38%
1 год
13.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
8.13%

GPEOX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.75%
С начала года
17.56%
6 месяцев
17.35%
1 год
22.25%
3 года*
8.15%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPGOX и GPEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		9.91%8.59%-10.10%16.25%-33.55%21.59%44.61%31.15%-17.95%32.53%
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		17.56%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%

Correlation

The correlation between GPGOX and GPEOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.77

The correlation between GPGOX and GPEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Opportunities Fund

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с GPGOX:
GPGOX с TQQQGPGOX с GPGCXGPGOX с GCCHXGPGOX с GGSOXGPGOX с GISOXGPGOX с GPROXGPGOX с GPMCX
Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VMMSXGPEOX с VWOGPEOX с GPROXGPEOX с GPMCXGPEOX с VEMAXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGCX

Доходность на риск

GPGOX vs. GPEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGOX
Ранг доходности на риск GPGOX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGOX c GPEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGOXGPEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.45

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.13

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.29

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

6.62

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGOX vs. GPEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GPEOX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGOX и GPEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGOXGPEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GPGOX и GPEOX

Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки GPEOX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и GPEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPGOXGPEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-35.84%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.22%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-19.53%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-35.84%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-35.84%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-5.83%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-13.18%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGOX и GPEOX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) составляет 4.34%, в то время как у Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPGOXGPEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.24%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.71%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.12%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.42%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.53%

+2.51%

Сравнение комиссий GPGOX и GPEOX

GPGOX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии GPEOX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGOX и GPEOX

Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности GPEOX в 22.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		22.12%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		4.62%5.08%1.54%0.43%1.70%19.69%7.51%5.55%11.23%5.50%0.12%8.28%

Часто задаваемые вопросы

GPGOX and GPEOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPEOX has higher volatility (5.24%) compared to GPGOX (4.34%). In terms of maximum drawdown, GPGOX dropped -43.46% vs GPEOX's -35.84%.

GPEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPGOX и GPEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор