Сравнение GPGOX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPGOX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPGOX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | -5.54% | 8.59% | -10.10% | 16.25% | -33.55% | 21.59% | 44.61% | 31.15% | -17.95% | 32.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции GPGOX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 6.64% против 35.31% соответственно.
GPGOX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 6.64%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPGOX и TQQQ
GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
GPGOX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
GPGOX
TQQQ
Сравнение GPGOX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGOX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.72 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.41 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 4.28 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGOX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GPGOX и TQQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGOX и TQQQ
Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 5.37% | 5.08% | 1.54% | 0.43% | 1.70% | 19.69% | 7.51% | 5.55% | 11.23% | 5.50% | 0.12% | 8.28% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок GPGOX и TQQQ
Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPGOX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -81.66% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -36.97% | +23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -81.66% | +38.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | -81.66% | +38.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -28.08% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -18.66% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 12.13% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGOX и TQQQ
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) составляет 7.27%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPGOX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 19.74% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 38.50% | -27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 67.35% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 66.53% | -49.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 65.83% | -48.97% |