PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGOX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGOX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGOX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGOX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		-5.54%8.59%-10.10%16.25%-33.55%21.59%44.61%31.15%-17.95%22.48%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GPGOX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.44%
1 год
9.15%
3 года*
0.61%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
6.64%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Opportunities Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GPGOX:
GPGOX с TQQQGPGOX с GPGCXGPGOX с GPROXGPGOX с GISOXGPGOX с GPEOXGPGOX с GGSOXGPGOX с GPMCX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GPGOX и GCCHX

GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GPGOX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGOX
Ранг доходности на риск GPGOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGOX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGOXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.55

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.20

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

4.57

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

16.21

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGOX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGOX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGOXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.55

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между GPGOX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGOX и GCCHX

Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		5.37%5.08%1.54%0.43%1.70%19.69%7.51%5.55%11.23%5.50%0.12%8.28%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPGOX и GCCHX

Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGOXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-54.32%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.89%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-54.32%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-9.81%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-14.11%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.20%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGOX и GCCHX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) составляет 7.27%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGOXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.28%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

17.44%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

27.93%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

26.92%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

25.23%

-8.37%