Сравнение GPGOX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPGOX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPGOX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | -5.54% | 8.59% | -10.10% | 16.25% | -33.55% | 21.59% | 44.61% | 31.15% | -17.95% | 32.53% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.07% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции GPGOX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 6.64% против 5.83% соответственно.
GPGOX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 6.64%
GAOAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPGOX и GAOAX
GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
GPGOX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
GPGOX
GAOAX
Сравнение GPGOX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGOX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.21 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 4.82 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPGOX и GAOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGOX и GAOAX
Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности GAOAX в 9.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 5.37% | 5.08% | 1.54% | 0.43% | 1.70% | 19.69% | 7.51% | 5.55% | 11.23% | 5.50% | 0.12% | 8.28% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.95% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GPGOX и GAOAX
Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPGOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -29.02% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -8.95% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -29.02% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | -29.02% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -6.83% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.02% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.24% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGOX и GAOAX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPGOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.81% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 7.60% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 11.55% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.03% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 10.81% | +6.05% |