PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и VMVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.

GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GISOXGPGCX с GPGOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий GPGCX и VMVFX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

GPGCX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.34

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.16

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Корреляция

Корреляция между GPGCX и VMVFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и VMVFX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и VMVFX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-33.09%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-7.96%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-13.02%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-4.98%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-2.84%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.66%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и VMVFX

Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.93%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

4.99%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

10.06%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

10.76%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

12.49%

+3.65%