PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPGCX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и TQQQ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%32.73%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.


GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grandeur Peak Global Contrarian Fund

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий GPGCX и TQQQ

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


Доходность на риск

GPGCX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPGCXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.72

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.28

-0.18

GPGCX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPGCXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между GPGCX и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и TQQQ

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности TQQQ в 0.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и TQQQ

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и TQQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


GPGCXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-81.66%

+44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-36.97%

+23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-81.66%

+55.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-28.08%

+17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-18.66%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

12.13%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и TQQQ

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) составляет 6.27%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPGCXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

19.74%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

38.50%

-28.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

67.35%

-51.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

66.53%

-52.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

65.83%

-49.69%