PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с SFCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с SFCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и SFCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и SFCWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у SFCWX с доходностью -0.95%.

GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOXGPGCX с GPROX
Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с SPYSFCWX с FIQIXSFCWX с FCNTXSFCWX с IJRSFCWX с DFSVXSFCWX с VTSNX

Сравнение комиссий GPGCX и SFCWX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SFCWX в 0.66%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Доходность на риск

GPGCX vs. SFCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c SFCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXSFCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.76

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.70

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.53

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. SFCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFCWX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и SFCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXSFCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.44

+0.38

Корреляция

Корреляция между GPGCX и SFCWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и SFCWX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности SFCWX в 5.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и SFCWX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки SFCWX в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и SFCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXSFCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-39.54%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-11.81%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-39.54%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-8.75%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-12.65%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.07%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и SFCWX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) составляет 6.27%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXSFCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.61%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.81%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.93%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

18.04%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.49%

-2.35%