Сравнение GPARX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.81% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и WEFIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
GPARX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
GPARX
WEFIX
Сравнение GPARX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.44 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 5.09 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 5.21 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 20.75 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.64 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.69 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.62 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и WEFIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и WEFIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и WEFIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -5.98% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -0.91% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -4.75% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -5.98% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.66% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.60% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.23% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и WEFIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.42% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.14% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.79% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.86% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.67% | +2.56% |