Сравнение GPARX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GPARX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 5.56% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и RCTIX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
GPARX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
GPARX
RCTIX
Сравнение GPARX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.08 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.01 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.24 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 12.51 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.72 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и RCTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и RCTIX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности RCTIX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и RCTIX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -10.89% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.50% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -6.17% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -10.89% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.30% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.09% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.39% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и RCTIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.94% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.60% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.31% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.47% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.74% | +0.49% |