Сравнение GPARX с GPINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Guidepath Income Fund (GPINX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и GPINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и GPINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.40% |
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у GPINX с доходностью -0.89%.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и GPINX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GPINX в 1.14%.
Доходность на риск
GPARX vs. GPINX — Ранг доходности на риск
GPARX
GPINX
Сравнение GPARX c GPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | GPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.71 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.00 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.04 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 3.56 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.71 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и GPINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и GPINX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GPINX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и GPINX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки GPINX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и GPINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -19.20% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -3.09% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -18.98% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.63% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -6.11% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и GPINX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Guidepath Income Fund (GPINX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.64% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.43% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 4.22% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.48% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 5.23% | -1.00% |