Сравнение GPARX с GPIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и GPIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и GPIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.40% |
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 4.41% | 9.12% | 17.85% | 9.54% | -7.89% | 20.43% | 6.24% | 15.88% | -6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у GPIGX с доходностью 4.41%.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
GPIGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и GPIGX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIGX в 0.85%.
Доходность на риск
GPARX vs. GPIGX — Ранг доходности на риск
GPARX
GPIGX
Сравнение GPARX c GPIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | GPIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.95 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.37 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.23 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 5.67 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | GPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.95 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и GPIGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и GPIGX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GPIGX в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 14.23% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и GPIGX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки GPIGX в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и GPIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | GPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -27.88% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -11.49% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -16.34% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.52% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -4.30% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.48% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и GPIGX
Текущая волатильность для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) составляет 2.14%, в то время как у GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GPARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | GPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.58% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 7.16% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 13.84% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.08% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 13.91% | -9.68% |