PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPARX с EVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPARX с EVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, GPARX returned 3.54%/yr vs 5.47%/yr for EVV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GPARX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for EVV.

Доходность

Сравнение доходности GPARX и EVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPARX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции GPARX уступали акциям EVV по среднегодовой доходности: 3.54% против 5.47% соответственно.

GPARX

1 день
0.28%
1 месяц
1.33%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.59%
1 год
16.08%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.54%

EVV

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-4.21%
1 год
1.09%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPARX и EVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		10.27%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-2.89%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%

Correlation

The correlation between GPARX and EVV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX
Часто сравнивают с EVV:
EVV с MCAD.TOEVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с DFAIXEVV с DFCFX

Доходность на риск

GPARX vs. EVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPARX c EVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPARXEVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.12

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.24

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.03

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.13

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

0.42

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPARX vs. EVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPARX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа EVV равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPARX и EVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPARXEVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.12

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GPARX и EVV

Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и EVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPARXEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-51.37%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-8.65%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-9.53%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-25.91%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

-40.42%

+24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.69%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-6.30%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.57%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GPARX и EVV

Текущая волатильность для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) составляет 1.64%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GPARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPARXEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.01%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

7.33%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

9.08%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

12.57%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

15.43%

-11.17%

Сравнение комиссий GPARX и EVV

GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPARX и EVV

Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EVV в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.43%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.00%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GPARX and EVV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVV has higher volatility (3.01%) compared to GPARX (1.64%). In terms of maximum drawdown, GPARX dropped -15.56% vs EVV's -51.37%.

GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPARX и EVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор