Сравнение GPARX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.19% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и DHEAX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
GPARX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
GPARX
DHEAX
Сравнение GPARX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 4.21 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 6.76 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.25 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 9.96 | -7.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 38.15 | -26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 4.21 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 2.78 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.74 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и DHEAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и DHEAX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и DHEAX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -12.34% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -0.50% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -5.06% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.19% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.82% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.13% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и DHEAX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.43% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.80% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.19% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.51% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.29% | +1.94% |