PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPARX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPARX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPARX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.44% соответственно.


GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuidePath Absolute Return Allocation Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий GPARX и DFCFX

GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

GPARX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPARX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPARXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.59

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.98

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

3.80

-2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.07

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

5.56

+5.64

GPARX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPARX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPARX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPARXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.34

-0.58

Корреляция

Корреляция между GPARX и DFCFX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPARX и DFCFX

Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок GPARX и DFCFX

Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPARXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-4.27%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-1.03%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-4.27%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

-4.27%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.26%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.38%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GPARX и DFCFX

GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPARXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.15%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

0.42%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

1.21%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

4.39%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

3.13%

+1.10%