Сравнение GPARX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.44% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и DFCFX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
GPARX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
GPARX
DFCFX
Сравнение GPARX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.59 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.98 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.80 | -2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.07 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 5.56 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.59 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и DFCFX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и DFCFX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и DFCFX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -4.27% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.03% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -4.27% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -4.27% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.26% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.38% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и DFCFX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.15% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.42% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.21% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.39% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.13% | +1.10% |