Сравнение GPARX с BFMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и BFMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и BFMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у BFMSX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции BFMSX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.22% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и BFMSX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BFMSX в 0.41%.
Доходность на риск
GPARX vs. BFMSX — Ранг доходности на риск
GPARX
BFMSX
Сравнение GPARX c BFMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | BFMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.11 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.65 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.09 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 14.19 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.59 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и BFMSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и BFMSX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BFMSX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и BFMSX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки BFMSX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и BFMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -12.70% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.52% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -7.96% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -7.96% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.09% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.82% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.33% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и BFMSX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.77% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.43% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.09% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.29% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.09% | +2.14% |