Сравнение GPARX с ASBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и ASBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и ASBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.58% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и ASBAX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ASBAX в 0.66%.
Доходность на риск
GPARX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск
GPARX
ASBAX
Сравнение GPARX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | ASBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.71 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.97 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.95 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 11.41 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и ASBAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и ASBAX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности ASBAX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и ASBAX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и ASBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -6.29% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.24% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -6.23% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -6.29% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.83% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.68% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.32% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и ASBAX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.61% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.23% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.92% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.20% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.81% | +2.42% |