PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAFX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPAFX с VIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPAFX (Victory RS Large Cap Alpha Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GPAFX returned 11.27%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPAFX charges 0.89%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности GPAFX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPAFX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.47% соответственно.

GPAFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.86%
1 год
18.45%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.27%

VIVIX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.08%
1 год
26.82%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPAFX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		3.94%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.21%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between GPAFX and VIVIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1998 г.

0.91

The correlation between GPAFX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с LEXCXGPAFX с ACIIXGPAFX с SPYGPAFX с USBLXGPAFX с AVERXGPAFX с GQHPX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

GPAFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAFXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.62

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.74

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.14

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

15.59

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAFX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAFXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GPAFX и VIVIX

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPAFXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-59.30%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.36%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-14.40%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-17.12%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-36.80%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.02%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-9.26%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.69%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAFX и VIVIX

Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 2.59% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPAFXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.57%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.07%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

13.91%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.74%

+0.88%

Сравнение комиссий GPAFX и VIVIX

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAFX и VIVIX

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		10.77%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GPAFX and VIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPAFX has higher volatility (2.59%) compared to VIVIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, GPAFX dropped -62.16% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPAFX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор