PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAFX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAFX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GPAFX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPAFX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		0.88%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции GPAFX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.54% соответственно.

GPAFX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.48%
1 год
15.20%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.09%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Large Cap Alpha Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с LEXCXGPAFX с GQHPXGPAFX с USHYXGPAFX с PSECX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий GPAFX и USBLX

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

GPAFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAFXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

7.14

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAFX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAFXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.34

Корреляция

Корреляция между GPAFX и USBLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAFX и USBLX

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		11.10%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок GPAFX и USBLX

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPAFXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-33.49%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-7.48%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-20.51%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-21.93%

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.82%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-4.31%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.53%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAFX и USBLX

Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPAFXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.86%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

4.78%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

8.47%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

8.63%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

9.06%

+8.56%