Сравнение GPAFX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.96% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и USSPX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
GPAFX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
GPAFX
USSPX
Сравнение GPAFX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 7.24 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и USSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и USSPX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и USSPX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -55.39% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.19% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -26.88% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -33.64% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.25% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -10.19% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.54% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и USSPX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.90%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.37% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.59% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 18.42% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.51% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.35% | -0.73% |