Сравнение GPAFX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 11.09% против 18.56% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и USNQX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
GPAFX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
GPAFX
USNQX
Сравнение GPAFX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.84 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.82 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и USNQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и USNQX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и USNQX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -76.24% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.72% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -36.95% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -36.95% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -9.06% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -26.93% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.44% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и USNQX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.90%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.56% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.90% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 22.75% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 22.92% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.61% | -4.99% |