Сравнение GPAFX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.97% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и USAUX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
GPAFX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
GPAFX
USAUX
Сравнение GPAFX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.76 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и USAUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и USAUX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности USAUX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и USAUX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -76.19% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -17.09% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -43.84% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -43.84% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -13.82% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -26.80% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.11% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и USAUX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.90%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.08% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 13.11% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 23.03% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 24.49% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.81% | -5.19% |