Сравнение GPAFX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 0.38% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и SWLVX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
GPAFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
GPAFX
SWLVX
Сравнение GPAFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.76 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и SWLVX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и SWLVX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -38.34% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.82% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -19.05% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.82% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -4.93% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и SWLVX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.47% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.30% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 15.74% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.85% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.67% | -1.05% |