Сравнение GOVZ с BBLB

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BBLB с доходностью -0.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BBLB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и BBLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOVZ и BBLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BBLB в 4.89%

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки BBLB в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и BBLB.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.