PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

BBLB — это пассивный ETF от JPMorgan, отслеживающий инвестиционный результат U.S. Treasury 20+ Year Index. BBLB запущен 19 апр. 2023 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN
US46654Q8318
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
19 апр. 2023 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Government Bonds
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
U.S. Treasury 20+ Year Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZBBLB с JMOMBBLB с THTABBLB с BBUSЕщё альтернативы BBLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) показал доход в 0.38% с начала года и 0.02% за последние 12 месяцев.

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.47%
1 год
0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.11%.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BBLB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.03%4.40%-3.88%0.38%
20250.31%5.31%-0.94%-0.98%-3.64%2.88%-1.13%0.06%3.47%1.48%0.24%-2.52%4.26%
2024-2.52%-2.22%0.94%-6.47%2.90%2.05%3.32%2.32%1.84%-5.45%1.90%-5.99%-7.84%
20231.65%-3.01%0.08%-2.57%-3.01%-7.93%-5.21%9.65%8.81%-2.91%

Метрики бенчмарка

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF: годовая альфа составляет -2.79%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.04.2023.

  • Этот ETF участвовал в 108.21% снижения S&P 500 Index, но только в 31.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
-2.79%
Бета
0.09
R²
0.01
Участие в росте
31.49%
Участие в снижении
108.21%

Комиссия

Комиссия BBLB составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BBLB имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск BBLB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BBLBБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.90

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.39

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.40

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

6.61

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для BBLB в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

BBLB Коэффициент СортиноBBLB Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$4.22$4.14$4.43$2.67

Дивидендный доход

5.15%5.03%5.34%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.30$0.32$0.61
2025$0.00$0.25$0.29$0.30$0.39$0.29$0.36$0.47$0.35$0.35$0.35$0.76$4.14
2024$0.00$0.35$0.45$0.36$0.34$0.34$0.32$0.33$0.33$0.56$0.39$0.66$4.43
2023$0.12$0.34$0.25$0.34$0.34$0.33$0.33$0.63$2.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF показал максимальную просадку в 21.06%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF составляет 8.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.06%26 апр. 2023 г.12319 окт. 2023 г.22716 сент. 2024 г.350
-14.67%17 сент. 2024 г.17021 мая 2025 г.———
-0.45%21 апр. 2023 г.121 апр. 2023 г.124 апр. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...