- ISIN
- US46654Q8318
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 19 апр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции BBLB — $81.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) показал доход в -0.36% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBLB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.12%.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BBLB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 4.40% | -3.88% | -1.30% | 0.52% | 0.05% | -0.36% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 5.31% | -0.94% | -0.98% | -3.64% | 2.88% | -1.13% | 0.06% | 3.47% | 1.48% | 0.24% | -2.52% | 4.26% |
| 2024 | -2.52% | -2.22% | 0.94% | -6.47% | 2.90% | 2.05% | 3.32% | 2.32% | 1.84% | -5.45% | 1.90% | -5.99% | -7.84% |
| 2023 | 1.65% | -3.01% | 0.08% | -2.57% | -3.01% | -7.93% | -5.21% | 9.65% | 8.81% | -2.91% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF has an annualized alpha of -3.50%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2023.
- This ETF participated in 107.14% of S&P 500 Index downside but only 24.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.50%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.89%
- Участие в снижении
- 107.14%
Комиссия
Комиссия BBLB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBLB имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.93 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 13.52 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.03 | $4.14 | $4.43 | $2.67 |
Дивидендный доход | 5.00% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.32 | $0.07 | $0.34 | $0.37 | $1.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.29 | $0.30 | $0.39 | $0.29 | $0.36 | $0.47 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.76 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.35 | $0.45 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.56 | $0.39 | $0.66 | $4.43 |
| 2023 | $0.12 | $0.34 | $0.25 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.63 | $2.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF показал максимальную просадку в 21.06%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF составляет 8.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.06%окт. 2023 г. | 5mo 26d | 11mo 3d | 1y 4moапр. 2023 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.67%май 2025 г. | 8mo 6d | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -0.45%апр. 2023 г. | 0s | 3d | 3dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| BBLB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -56.78% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -18.90% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -0.74% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.72% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.97% | +1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBLB
Добавьте JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBLB