Сравнение BBLB с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BBLB и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 0.38% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | -0.16% | 18.02% | 28.47% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью -0.16%.
BBLB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и JMOM
BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLB vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BBLB
JMOM
Сравнение BBLB c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.65 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.81 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 9.37 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.69 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и JMOM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и JMOM
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности JMOM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 5.15% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.88% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и JMOM
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -34.31% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.28% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -4.77% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -6.44% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.37% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и JMOM
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) составляет 3.82%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BBLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.50% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 11.32% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 19.76% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 18.62% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 20.20% | -6.11% |