PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVX с SCHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между GOVX и SCHD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVX:

-0.22

SCHD:

0.13

Коэф-т Сортино

GOVX:

1.40

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

GOVX:

1.15

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

GOVX:

-0.37

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

GOVX:

-0.56

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

GOVX:

66.84%

SCHD:

5.21%

Дневная вол-ть

GOVX:

208.10%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

GOVX:

-100.00%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GOVX:

-100.00%

SCHD:

-10.47%

Доходность по периодам

С начала года, GOVX показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции GOVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -74.83% против 10.39% соответственно.

GOVX

С начала года

-58.70%

1 месяц

24.71%

6 месяцев

-62.22%

1 год

-45.45%

3 года

-69.17%

5 лет

-61.75%

10 лет

-74.83%

SCHD

С начала года

-4.12%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.11%

3 года

4.74%

5 лет

12.83%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoVax Labs, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVX
Ранг риск-скорректированной доходности GOVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVX и SCHD

GOVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVX
GeoVax Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GOVX и SCHD

Максимальная просадка GOVX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVX и SCHD

GeoVax Labs, Inc. (GOVX) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...