PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVX с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOVX с NNN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOVX (GeoVax Labs, Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. GOVX operates in Biotechnology (Healthcare), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, GOVX returned -86.15%/yr vs 4.51%/yr for NNN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOVX и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVX показывает доходность -61.40%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции GOVX уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -86.15% против 4.51% соответственно.

GOVX

1 день
-7.82%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-61.40%
6 месяцев
-82.50%
1 год
-94.11%
3 года*
-80.99%
5 лет*
-75.50%
10 лет*
-86.15%

NNN

1 день
2.23%
1 месяц
1.01%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.03%
1 год
14.23%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.88%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVX и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVX
GeoVax Labs, Inc.		-61.40%-93.08%-54.39%-42.72%-82.59%7.10%-71.83%-100.00%-52.00%-19.35%
NNN
National Retail Properties, Inc.		16.71%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%

Correlation

The correlation between GOVX and NNN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

GOVX:

-$35.50

NNN:

$2.05

Коэффициент P/S

GOVX:

0.35

NNN:

9.06

Общая выручка (12 мес.)

GOVX:

$3.35M

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOVX:

$3.30M

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

GOVX:

-$25.24M

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoVax Labs, Inc.

National Retail Properties, Inc.

Часто сравнивают с GOVX:
GOVX с LINGOVX с SCHDGOVX с VT
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR

Доходность на риск

GOVX vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVX
Ранг доходности на риск GOVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVX c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVXNNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.93

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.38

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.74

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

4.01

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVX vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVX и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVXNNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.93

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.20

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.40

-0.89

Просадки

Сравнение просадок GOVX и NNN

Максимальная просадка GOVX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVX и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVXNNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.17%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.82%

-8.83%

-87.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.56%

-22.03%

-77.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.95%

-25.22%

-74.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-54.99%

-45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.75%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-9.82%

-78.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.15%

3.83%

+70.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVX и NNN

GeoVax Labs, Inc. (GOVX) имеет более высокую волатильность в 83.05% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVXNNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.05%

5.04%

+78.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.84%

11.57%

+106.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.38%

16.46%

+136.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.50%

19.67%

+146.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

185.08%

28.08%

+157.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVX и NNN

GOVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVX
GeoVax Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.34%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOVX и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoVax Labs, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
240.42M
(GOVX) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GOVX and NNN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVX has higher volatility (83.05%) compared to NNN (5.04%). In terms of maximum drawdown, GOVX dropped -100.00% vs NNN's -56.17%.

NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVX и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор