PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVX с VT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVX или VT.

Корреляция

Корреляция между GOVX и VT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOVX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVX:

-0.22

VT:

0.64

Коэф-т Сортино

GOVX:

1.40

VT:

0.96

Коэф-т Омега

GOVX:

1.15

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

GOVX:

-0.37

VT:

0.65

Коэф-т Мартина

GOVX:

-0.56

VT:

2.83

Индекс Язвы

GOVX:

66.84%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

GOVX:

208.10%

VT:

17.79%

Макс. просадка

GOVX:

-100.00%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

GOVX:

-100.00%

VT:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, GOVX показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции GOVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -74.83% против 9.00% соответственно.

GOVX

С начала года

-58.70%

1 месяц

24.71%

6 месяцев

-62.22%

1 год

-45.45%

3 года

-69.17%

5 лет

-61.75%

10 лет

-74.83%

VT

С начала года

4.35%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.26%

3 года

12.82%

5 лет

13.95%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoVax Labs, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVX
Ранг риск-скорректированной доходности GOVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVX и VT

GOVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVX
GeoVax Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GOVX и VT

Максимальная просадка GOVX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVX и VT

GeoVax Labs, Inc. (GOVX) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...