Сравнение GOVX с VT

С начала года, GOVX показывает доходность -67.02%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GOVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -86.17% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOVX и VT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GOVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

Максимальная просадка GOVX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVX и VT.

GeoVax Labs, Inc. (GOVX) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.