PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с FHQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с FHQFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) are both funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while FHQFX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GOVT returned -0.43%/yr vs 3.04%/yr for FHQFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FHQFX.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и FHQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FHQFX с доходностью 1.41%.

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.08%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и FHQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%-0.89%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		1.41%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%

Correlation

The correlation between GOVT and FHQFX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.17

The correlation between GOVT and FHQFX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с SPTSFHQFX с FFRHXFHQFX с VOOFHQFX с SHY

Доходность на риск

GOVT vs. FHQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c FHQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTFHQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.68

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
28.60

-27.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

20.94

-19.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

41.79

-40.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

119.47

-116.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. FHQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FHQFX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и FHQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTFHQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.68

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

2.46

-2.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.31

-2.04

Просадки

Сравнение просадок GOVT и FHQFX

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и FHQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTFHQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-0.70%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.10%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-0.70%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-0.70%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

0.00%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.09%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.03%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и FHQFX

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTFHQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.31%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.80%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

1.14%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

1.26%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

1.19%

+4.03%

Сравнение комиссий GOVT и FHQFX

GOVT берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и FHQFX

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FHQFX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.89%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and FHQFX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVT has higher volatility (1.10%) compared to FHQFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs FHQFX's -0.70%.

FHQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и FHQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор