PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с UTHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds - GOVI tracks the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index while UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOVI returned 0.97%/yr vs -2.01%/yr for UTHY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью -0.07%.

GOVI

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.80%
1 год
3.44%
3 года*
0.97%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
-0.05%

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и UTHY

2026 (YTD)202520242023
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-0.34%5.84%-2.95%-0.51%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%

Correlation

The correlation between GOVI and UTHY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.98

The correlation between GOVI and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

US Treasury 30 Year Bond ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с VGT
Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLG

Доходность на риск

GOVI vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIUTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.35

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.56

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.44

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

1.10

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIUTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.18

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GOVI и UTHY

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и UTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVIUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-21.86%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.34%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-18.58%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-11.19%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-10.72%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.92%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и UTHY

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) составляет 2.03%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVIUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.68%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.22%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

9.41%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

13.65%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

13.65%

-4.55%

Сравнение комиссий GOVI и UTHY

И GOVI, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и UTHY

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности UTHY в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GOVI and UTHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTHY has higher volatility (2.68%) compared to GOVI (2.03%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs UTHY's -21.86%.

On 3-year performance, GOVI leads with 0.97% vs -2.01% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOVI has performed better with a 0.97% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVI and UTHY have the same expense ratio: 0.15% per year.

UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.82% for GOVI.

GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and US Benchmark Series.

GOVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и UTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор