Сравнение GOVI с UTHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY).
GOVI и UTHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVI и UTHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVI и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | -0.51% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.02%.
GOVI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVI и UTHY
И GOVI, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVI vs. UTHY — Ранг доходности на риск
GOVI
UTHY
Сравнение GOVI c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVI | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.16 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.14 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.10 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.20 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVI | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.16 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.18 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GOVI и UTHY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVI и UTHY
Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности UTHY в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVI и UTHY
Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и UTHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVI | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -21.86% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -9.42% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -11.11% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.67% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.55% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVI и UTHY
Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVI | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.50% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 6.30% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 11.10% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.91% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 13.91% | -4.81% |