PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOP с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOP с USMV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GOP is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, GOP returned 19.24%/yr vs 10.84%/yr for USMV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOP charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности GOP и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOP показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.34%.

GOP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
13.13%
С начала года
18.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.55%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
3.05%
С начала года
3.34%
1 год
5.43%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOP и USMV

2026 (YTD)202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		18.59%17.12%14.43%11.40%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.34%7.65%15.74%9.22%

Correlation

The correlation between GOP and USMV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.62

Over the past year, the correlation between GOP and USMV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GOP и USMV

Секторы
GOP
USMV

Технологии

28.7%
33.9%

Промышленность

20.9%
6.1%

Финансовые услуги

16.0%
11.7%

Энергетика

9.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.7%

Здравоохранение

5.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.4%
6.9%

Технологии

GOP
28.7%
USMV
33.9%

Промышленность

GOP
20.9%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

GOP
16.0%
USMV
11.7%

Энергетика

GOP
9.3%
USMV
2.7%

Потребительский циклический сектор

GOP
5.9%
USMV
5.7%

Здравоохранение

GOP
5.8%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

GOP
4.0%
USMV
9.4%

Коммуникационные услуги

GOP
3.0%
USMV
6.2%

Сырьевые материалы

GOP
2.0%
USMV
2.4%

Недвижимость

GOP
1.4%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

GOP
1.4%
USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GOP:
GOP с SPYGOP с NANCGOP с BDGSGOP с SELVGOP с GXLCGOP с SCHXGOP с ESN
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

GOP vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOP
Ранг доходности на риск GOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOP c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOPUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.64

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.96

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

0.84

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

2.75

+11.00

GOP vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOP и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOP и USMV

Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOPUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-33.10%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-6.46%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-9.36%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.78%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.86%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GOP и USMV

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOPUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.01%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

6.43%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

8.53%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.38%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

14.50%

-0.20%

Сравнение комиссий GOP и USMV

GOP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOP и USMV

Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.58%0.69%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GOP and USMV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOP has higher volatility (4.83%) compared to USMV (3.01%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, GOP leads with 19.24% vs 10.84% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOP has performed better with a 19.24% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.58% for GOP.

They also come from different issuers: Tidal Investments and iShares. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.15% for USMV.

GOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOP и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор