Сравнение GOP с ESN
GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GOP is actively managed, while ESN is passively managed. Over the past year, GOP returned 28.61% vs 24.34% for ESN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOP charges 0.73%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности GOP и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOP показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у ESN с доходностью 15.85%.
GOP
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 19.27%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOP и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 19.27% | 17.12% | -1.91% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.85% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between GOP and ESN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between GOP and ESN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOP vs. ESN — Ранг доходности на риск
GOP
ESN
Сравнение GOP c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOP | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.81 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 14.93 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOP и ESN
Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -13.60% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -6.42% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.96% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.83% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.64% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOP и ESN
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Essential 40 Stock ETF (ESN) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.52% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.48% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 9.86% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.10% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.10% | +1.20% |
Сравнение комиссий GOP и ESN
GOP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOP и ESN
Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ESN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% | 0.00% |
GOP Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.57% | 0.69% | 0.57% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GOP and ESN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOP has higher volatility (4.90%) compared to ESN (2.52%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, GOP leads with 28.61% vs 24.34% for ESN. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOP has performed better with a 28.61% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.57% for GOP.
They also come from different issuers: Tidal Investments and KKM Financial. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOP и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор