PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOP с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOP с NANC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GOP returned 19.83%/yr vs 21.32%/yr for NANC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOP charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности GOP и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOP показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 10.30%.

GOP

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
14.17%
С начала года
19.27%
1 год
28.61%
3 года*
19.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.80%
С начала года
10.30%
1 год
20.11%
3 года*
21.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOP и NANC

2026 (YTD)202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		19.27%17.12%14.43%11.40%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.30%18.54%26.83%22.81%

Correlation

The correlation between GOP and NANC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between GOP and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GOP и NANC

Секторы
GOP
NANC

Технологии

28.7%
45.0%

Промышленность

20.9%
5.1%

Финансовые услуги

16.0%
8.2%

Энергетика

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.7%

Здравоохранение

5.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
13.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%
0.6%

Технологии

GOP
28.7%
NANC
45.0%

Промышленность

GOP
20.9%
NANC
5.1%

Финансовые услуги

GOP
16.0%
NANC
8.2%

Энергетика

GOP
9.3%
NANC

-

Потребительский циклический сектор

GOP
5.9%
NANC
8.7%

Здравоохранение

GOP
5.8%
NANC
9.3%

Потребительский защитный сектор

GOP
4.0%
NANC
7.2%

Коммуникационные услуги

GOP
3.0%
NANC
13.9%

Сырьевые материалы

GOP
2.0%
NANC
1.9%

Недвижимость

GOP
1.4%
NANC

-

Коммунальные услуги

GOP
1.4%
NANC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с GOP:
GOP с SPYGOP с BDGSGOP с GXLCGOP с SCHXGOP с SELVGOP с ESNGOP с NRSH
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с VOONANC с MAGANANC с QQQNANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Доходность на риск

GOP vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOP
Ранг доходности на риск GOP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOP c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOPNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.39

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.96

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

1.65

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

6.64

+8.00

GOP vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOP на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOP и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOP и NANC

Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOPNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-20.94%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-12.21%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-20.94%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.65%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.63%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.04%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOP и NANC

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOPNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.92%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.73%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.51%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.80%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

16.80%

-2.50%

Сравнение комиссий GOP и NANC

GOP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOP и NANC

Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.57%0.69%0.57%1.01%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%

Часто задаваемые вопросы

GOP and NANC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOP has higher volatility (4.90%) compared to NANC (3.92%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, NANC leads with 21.32% vs 19.83% for GOP. On fees, NANC is cheaper at 0.72% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 21.32% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.

GOP has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: Tidal Investments and Subversive. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.72% for NANC.

GOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOP и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор